Просадка 35%

День добрый.

Еще несколько систем провели по неудачной сделке, что вполне допустимо для каждой из них, но в результате привело к значительной просадке. Ее величина достигла 35%. Сложилась ситуация, при которой серии убытков разных систем совпали. 

На данный момент готов модуль, позволяющий распределять совокупный риск открытых позиций всех систем. Кратко опишу его принцип работы. Допустим системы A, В, С и D собрались открыть позиции с риском А=1%(buy), В=3% (buy) , С=5%(sell) и D=4% (sell). Они передают данные о своих ордерах в модуль распределения рисков. В его настройках установлен риск открытых в одном направлении позиций =6%, т.е. не более 6% на покупку и соответственно 6% на продажу. Ордера на покупку А и В удовлетворяют риску 6%: А+В=1%+3%=4% и не подлежат корректировке. Риск позиций на продажу систем С и D составит 5%+4%=9%. Модуль рассчитывает коэф. корректировки К=6/9=0.66 и пересчитывает риски систем С=5%*0.66=3.33%, D=4%*0.66=2.66%. Т.е. теперь риск коротких позиций С+D=6%. Аналогичным образом производится проверка на превышение загрузки депозита 60%. После проведенных расчетов модуль выставляет ордера. Раньше при одновременном открытии позиций несколькими системами совокупный риск мог составлять 13-15%, чем объяснялись резкие движения на графике доходности. С новым подходом риск ограничится шестью процентами. Данный модуль я собирался подключить при выходе из просадки, но в сложившейся ситуации считаю, что риск необходимо сокращать уже сейчас. Пусть выход из просадки из-за этого будет более продолжительным, но если падение продолжится, оно не будет таким стремительным.