Обсуждение декларации

Здравствуйте.
Да стоп на сделку от 1 до 7%, да при просадке -20/-25% торговля будет вестись с пониженным лотом и тд и тп. Но априори надо понимать, что на любых фин.рынках в любых фин.операциях риск всегда 100%. Его и надо закладывать в основу так или иначе. Кто говорит иначе просто вас обманывает.

Если смотреть глобально, риск 100% наблюдается не только в фин. операциях :)

Мне были интересные риски связанные с ММ и управлением капитала, остальное не подвластно учету.
Есть стопы - для меня это главное в данном случае.

Как часто вы вносите изменения в торговлю? ТС и методы постоянные?

При риске на сделку 7% просадка 20% достигается при 3-х подряд убыточных сделках, просадка 30% - при 5-ти проигрышах подряд, 40% - при 7-ми.
Вероятность каждого следующего события резко убывает, т.е. если 3 стопа подряд вполне возможны, то вероятность 7-ми стопов подряд очень мала.
С учетом заявленного снижения объемов при просадке оценка риска в 30-40% достаточно надежна, на мой взгляд. За 2 года просадка не превысила 25%, а дневной убыток 12%.
Но это вероятностная оценка риска, а не гарантия ограниченных убытков.

Порадовало, что срок макс просадки по времени был не большой.
Относительно быстрый выход из просадки как то связан с методом торговли?
(в случае трендовых ТС на сколько мне известно просадки бывают затяжные)

Сложно сказать, с чем это связано, может быть, управляющий пояснит.
В трендовых системах затяжные просадки связаны с отсутствием тренда, здесь система смешанная. Видно, что есть стабильный рост, периодически срабатывают стопы, иногда цена возвращается, не дойдя до стопа.
Видно, что самый сложный период был в апреле-мае прошлого года, управляющий с ним справился.

если торгуется интрадей, то реагировать на изменения можно быстро, в прошлом году в апреле/мае фунт в основном создал просадку, он как раз был в рендже на больших таймах, вот стопов и наловил, помоему по долгосрочной позиции. По-большому счету, позиционно торговать сложно в альпари по одной причине, что стоит откатить на пару процентов цене, то сразу начинается куча выводов, вводов и тд и тп, в итоге сто раз позицию корректировать приходится. Если ставить один рол-ер то многим это не нравится. На данный момент, при наличии долгосрочной позиции приходится убирать ролы и оставлять только один. А на счет отсутствия тренда, это смотря какой тайм опять брать. Какие системы и тд и тп. Системы в работе не только трендовые к слову.

стопы от 3 до 7%, метод торговли постоянный.

опечатался, от 1 до 7%, стопы но все таки может быть какой нибудь форсмажор, вот к примеру вчера, золото проскользнуло на 5$ в итоге стоп более чем в 2 раза от планового. При глубокой просадке ничего не меняется в торговле, кроме как уменьшается размер лота. Используется несколько стратегий разного типа (тренд, флет) , но не одновременно, а в зависимости от вью. рабочие инструменты золото и евро, в основном евро, могут быть локальные идеи в других инструментах, но очень редко, именно на какой-то идее. Что еще можно сказать, на 80% торговля - интрадей. Очень редко позиционно. локов и прочего не используется, то есть направление всегда одно. Риски контролируются исключительно стопами.