Pammin blog

Comments:2

Here we report the news in the development of functions and services, share our vision of the investing process and using service Pammin.

Subscribe

Внутридневная просадка, Шарп и Сортино

Расчет максимальной просадки теперь учитывает внутридневные колебания, а к показателям ПАММ-счетов добавились значения коэффициентов Шарпа и Сортино.

  • Коэффициенты Шарпа и Сортино

Известно, что многие счета имеют большие колебания доходности в течение дня. Раньше эти движения не учитывались, поскольку просадка считалась по ценам на конец каждого дня. Теперь расчет максимальной просадки учитывает колебания, происходящие внутри дня. У всех счетов значение просадки увеличилось, у некоторых — значительно, но обновленное значение просадки более точно описывает реальный уровень риска.

  • Новый расчет просадки

В показателях соотношения доходности и риска ПАММ-счетов появились коэффициенты Шарпа и Сортино.

Коэффициент Шарпа = (Средняя доходность — Безрисковая доходность) / Стандартное отклонение.

Коэффициент Сортино = (Средняя доходность — Мин. приемлемая доходность) / Нисходящий риск.

Нисходящий риск — риск получения доходности ниже минимально приемлемого уровня. Считается как геометрическое стандартное отклонение «вниз» от минимально приемлемой доходности.

За безрисковую и минимально приемлемую доходность принимается ставка 10% годовых.

Отсортировал рейтинг по Шарпу
в топе получились счета с просадками типа "кочерга"
и по загрузкам отчетливо виден мартингейл

Причина в том, что у таких счетов низкие значения стандартного отклонения и нисходящего риска, поскольку считаются они по месячным интервалам. Шарп и Сортино в таких случаях, очевидно, не подходят для анализа.

Add comment

Support our project, joining our Affiliate Group

Pammin is free for everybody. If our service is useful for you, we would be grateful if you help us in response to maintain and develop Pammin. All you need is to join our Affiliate Group.

How to join Pammin Affiliate Group*:

When you register on Alpari website enter our Partner ID: 1201946 (an example).

When you open a managed account specify our Partner ID: 10212605 (an example).

Thank you for your support!

* An Affiliate Group corresponds to the official Partner Program terms and conditions of Alpari.