Агрессивный портфель: 70% годовых, риск 35%

Агрессивный портфель с максимально высокой доходностью и ограниченным риском.

Цели

Получение относительно стабильного высокого дохода при ограниченном уровне убытков.

• Целевая доходность: 70% в год
• Приемлемый убыток: 35%

Стратегия

Активная стратегия агрессивного портфеля значительно отличается от пассивных стратегий консервативного и умеренного портфелей. В этом портфеле ставится целью получение максимально возможного дохода на агрессивной торговле при условии ограничения убытков.

В портфеле будут использоваться как долгосрочные вклады сроком на год и более, так и краткосрочные на срок от недели до нескольких месяцев.

На каждый счет портфеля выделяется риск не более 8%.

Портфель делится на 4 части, в которых применяются разные стратегии:

1. Высокодоходные счета опытных управляющих

Стратегия: смешанная, применяются долгосрочные и среднесрочные вклады.

В эту группу входят счета опытных управляющих с ожидаемой доходностью не менее 70% в год. Совокупный опыт управляющего должен составлять не менее 300 активных дней, средняя доходность — не менее 5% в месяц при максимальной просадке не более 70%.

Вклады в счета этой группы делятся на 2 части. Половина вкладывается долгосрочно в расчете на годовую доходность не менее 70%. Вторая половина вкладывается на просадке в 30–40% и выводится при обновлении максимума.

Риск на один счет с учетом пополнения на просадке не должен превышать 8%. Риск на всю группу — не более 30%.

2. Счета для среднесрочных инвестиций

Стратегия: среднесрочная, вклады на несколько месяцев.

Во вторую группу выбираются счета со статистикой не менее 200 активных дней, показавшие на этом отрезке среднюю доходность не менее 5% в месяц при ограничении убытка на сделку. Вклады планируются до полугода с расчетом получить за этот срок доходность не менее 30%, не допустив резких больших убытков.

Основными рисками в этой группе являются «поломка системы» и нарушение управляющим параметров торговли. Поэтому вклад выводится при превышении расчетного убытка или нарушении плановых параметров торговли. Прибыль снимается ежемесячно или при обновлении максимумов.

Риск на один счет в этой группе не более 5%. Риск на всю группу — не более 15%.

3. Счета для краткосрочных инвестиций

Стратегия: краткосрочная, вклады от несколько недель до месяцев.

В группу выбираются счета опытных управляющих, ожидания доходности которых не покрывают риски на годовом горизонте, но, тем не менее, способные показывать высокую доходность на отдельных периодах.

Сделки открываются при ожидании роста в ближайшее время, закрываются при достижении целевой доходности или допустимого риска. При этом убытки в этой группе могут не ограничиваться, главное условие — ожидаемый рост на периоде инвестирования должен превосходить возможный убыток. Риск на один счет ограничивается на уровне 5%, а риск на всю группу — на уровне 15%.

4. «Депозит»

Условным «депозитом» будем называть группу относительно консервативных счетов с невысокими доходностью и рисками. В эти счета будут вкладываться средства на период вывода вкладов со счетов предыдущих трех групп. Риск на один счет ограничивается на уровне 8%.

Состав портфеля

Текущий список счетов портфеля. Состав может меняться по результатам торговли.

1. Высокодоходные счета опытных управляющих
Половина — долгосрочный вклад, половина — вход на просадке, риск на счет не более 8%.

• ice12:199887 (Pivot-MAC HR)
• Marlboro:201583 (FOREXTECHNO.COM_RISK)
• Baffetoff:202676
• avp555:201429 (hermes_x2)

2. Счета для среднесрочных инвестиций
Среднесрочные вклады, риск на счет не более 5%.

• The Purpose:210502 (just do it_rur)
• maxsoft:204811 (10-Years Stability)
• Hohla:202131 (Several Systems)

3. Счета для краткосрочных инвестиций
Краткосрочные вклады, риск на счет не более 5%.

• Invincible_trader:49771
• AntFX:201263 (Boreas RUR)

4. «Депозит»
Вклады на период вывода инвестиций из других групп, риск на счет не более 8%.

• Petrov_Ivan:172658
• Valery S:199085 (ATS#3)
• Kostas:199040

Управление портфелем

Поскольку применяется активная стратегия, портфель может меняться довольно часто. Портфель был запущен 1 мая 2012 г. После этого, 21-го мая, введена на просадке вторая половина вкладов на счета Marlboro и ice12, выведена полученная прибыль со счета Hohla.

Текущее состояние портфеля