Результаты на конец сентября: -1,42% (-4,95%)
Итоги 5-го месяца работы консервативного портфеля.
Итоговая доходность: -1,42% (-4,95%)
Прирост чистых средств (от 10 000$): -123,74$ (-465,05$)
Максимальная просадка: 5,75%
Пик доходности: 4,42%
Макс. дневной убыток: 1,63%
Сентябрь выдался худшим месяцем за все время работы портфеля. 7 из 10 счетов, составляющие 66% портфеля, принесли убыток в этом месяце, некоторые весьма существенный.
| ПАММ-счет | Доля | Сентябрь, 2012 |
|---|---|---|
| Exchange Adviser | 12% | +5,79% |
| MaximM:75225 | 12% | -4,85% |
| AleksN:187559 | 12% | +2,33% |
| Izhevsk Capital:197704 | 11% | -6,5% |
| M2001:184087 | 10% | +5,95% |
| Valery S:199085 | 10% | -1,03% |
| Marlboro:4449 | 9% | -19,58% |
| Kostas:199040 | 9% | -19,99% |
| Petrov_Ivan:172658 | 8% | -10,03% |
| ice12:1256 | 7% | -12,92% |
Такая синхронность просадок плохо сказывается на портфеле, приводя к относительно большим единовременным убыткам. При этом беспокойство вызывают только просадки Marlboro и ice12, у остальных счетов убытки выглядят системно.
У Marlboro и ice12 ситуация, к сожалению, в лучшую сторону пока не меняется. Надежда на новый портфель Marlboro с флэтовой системой. У ice12 ситуация похожа на то, что происходило в декабре 2010. Короткий период уверенного роста и возврат. Тогда за этим последовал мощный рост и обновление максимума. Посмотрим, что будет сейчас. Текущий убыток портфеля по счетам Marlboro и ice12 менее 3% при заявленном ограничении в 5%, надежда еще есть, доли пока сохряняю.
В конце сентября пришла печальная новость о закрытии счетов Exchange Adviser, поэтому его доля была перенесена на счет Stability:168038.
