Годовой отчет по портфелю
Сегодня портфелю исполнился год, можно подвести итоги.
Итоговая доходность: 9,86% (939,32$)
Максимальная просадка: 8,57%
Макс. дневной убыток: 1,63%
Доходность получилась на уровне рублевого банковского депозита. Год выдался неудачным, несколько счетов надолго ушли в просадки, из-за чего долгое время болтались на месте. Тем не менее, расчет рисков был верным, возможно даже излишне консервативным. Фактические значения макс. просадки (8,57%) и макс. дневного убытка (1,63%) едва дошли до половины от заложенных 15% и 5% соответственно. Доходность даже оказалась больше макс. просадки, что, на мой взгляд, уже неплохо.
Об убытках
В этом году подвели ice12, Marlboro и AleksN. Их доля была сокращена, что отчасти позволило сократить и убытки. В итоге ice12 принес портфелю убыток около 2,5%, Marlboro — 1,5%, AleksN — около 1%. Реализовался риск по Baffetoff, который добавлялся в середине года с долей 5%. За счет вывода прибыли убыток по нему был меньше доли — 3,5%.
О прибыли
Отмечу роль avp555, который принес портфелю 7,5%, показав 70% за полгода. Petrov_Ivan также порадовал, показав доходность выше целевой портфельной, Kostas был близок к этому, остальные хотя и в плюсе, но хуже плана.
Выводы
1. Пожалуй, не стоило так долго тянуть за собой убыток ice12, Marlboro и AleksN, а сокращать их долю при первых же признаках выхода за рамки системы. В целом же не считаю ошибкой добавление этих счетов, будь на сегодня та же история, я, скорее всего, поступил бы так же. К самим управляющим претензий нет. Разочаровал только Baffetoff, который, несмотря на приличный опыт, оказался не готов к управлению.
2. Расчет риска оправдал себя. Портфель действительно получился консервативным. Худший день: −1,63%, лучший: 3%. Даже стремительный слив Baffetoff не сказался на волатильности.
3. Вывод прибыли приносит плоды. Удалось сохранить часть прибыли Izhevsk Capital, убыток от слива Baffetoff был существенно меньше.
4. Имеющихся инструментов не хватает для полноценного мониторинга. Многое приходилось считать в экселе, что отнимает кучу времени. Так что есть куда двигаться.
Ведение портфеля пока продолжу примерно в том же виде. Разве что без ежемесячных отчетов.
