Blog of PAMM-account Hohla:202131 (Several Systems EUR)

Comments:1

The Journal of PAMM-account shows discussions by the users and manager. You can add your own note and discuss it with others.

Subscribe

Комментарий по текущей ситуации

Здравствуйте.

На счете сложилась стандартная ситуация - наметился очередной неблагоприятный период, неоднократно прежде случавшийся, что, на мой взгляд, не должно вызывать опасений. Но раз уж инвесторы забеспокоились, мой долг поподробнее разъяснить происходящее. 

Для примера разберем поведение пяти торговых систем, оказавших особое влияние на сложившуюся ситуацию. Ниже представлены графики их доходности на исторических данных за последние несколько лет.

http://forum.alpari.com/ru/attachment.php?attachmentid=251808&d=1390930833

Видно, что, несмотря на серии убыточных сделок в последние месяцы, нельзя говорить о тотальных нарушениях работоспособности. За исключением самой нижней кривой фиолетового цвета. Это яркий пример прекращения работы системы. Такое рано или поздно постигнет любую ТС. Главное вовремя отследить этот момент. У меня данный алгоритм автоматизирован. Как только система достигает максимальной исторической просадки, она выбывает из портфеля. Это продемонстрировано на следующем графике. 

http://forum.alpari.com/ru/attachment.php?attachmentid=251807&d=1390930828

Здесь черная линия – результат тестирования вышеописанной ТС на истории, синяя и красная линии – результаты ее реальных торговых операций на счетах EUR и RUR соответственно (зеленая-демо счет). Видно, что при достижении определенного убытка, система прекратила торговлю. 

Это не первый и не последний случай краха ТС, в моем арсенале имеется еще достаточное их количество, время от времени пишу новые, так что оснований для беспокойства нет совершенно никаких. 

Весь парк моих торговых систем можно разбить на группы со схожими алгоритмами. Таким образом, результаты торговли систем внутри каждой из групп сильно коррелируют, приводя порой к довольно резким изменениям кривой доходности. Возникает вопрос, почему бы не оставить по одной, самой лучшей из группы. Дело в том, что, несмотря на сильную корреляцию сделок и схожесть алгоритмов, крах коррелирующих систем дело индивидуальное, т.е. в то время как одна из систем группы перестала работать, другие благополучно выбираются из просадки. Думаю не надо объяснять, что заранее предсказать судьбу каждой из них не представляется возможным. В общем, закон больших чисел на нашей стороне. 

Посему, повелеваю! Сильным духом если не доливаться, то хотя бы не выходить. Остальным работать над собой, иначе на Форексе не заработать даже в качестве инвестора.

PS: Закон больших чисел в упрощенной интерпретации гласит: Если миллиард обезьян усадить за печатающие машинки, то хотя бы одна из них настучит «Евгения Онегина».

Здравствуйте. Есть свободные средства и есть люди со средствами, готовыми инвестировать. Многие не знакомы с форексом и побаиваются связанных с ним риском. Есть к вам деловое предложение. Готовы инвестировать значительные средства на определенных условиях, которые, я уверен, будут вам интересны. Напишите мне на почту partneryx@gmail.com

Add comment

Support our project, joining our Affiliate Group

Pammin is free for everybody. If our service is useful for you, we would be grateful if you help us in response to maintain and develop Pammin. All you need is to join our Affiliate Group.

How to join Pammin Affiliate Group*:

When you register on Alpari website enter our Partner ID: 1201946 (an example).

When you open a managed account specify our Partner ID: 10212605 (an example).

Thank you for your support!

* An Affiliate Group corresponds to the official Partner Program terms and conditions of Alpari.