Pammin blog

Comments:5

Here we report the news in the development of functions and services, share our vision of the investing process and using service Pammin.

Subscribe

Новые правила «Песочницы»

Новые правила Песочницы Pammin

Вот уже несколько недель мы вводим новые правила перехода ПАММ-счетов из «Песочницы» в основной рейтинг. Пришло время написать несколько слов о новом «режиме».

Новые правила жестче старых, они включают более тщательную ручную проверку управляющего и торговой системы. Цель – избавить рейтинг от «темных лошадок», чтобы каждый инвестор имел возможность правильно оценить и возможности ПАММ-счета, и его угрозы, и чтобы оценка эта была близка к реальности. Выйти из «Песочницы» теперь стало сложнее, а рейтинг уже покинули многие счета, проходившие по прежним формальным критериям.
 

В чем заключается ручная проверка?

Помимо прежних условий не менее 50 рабочих дней положительной динамики, прежде чем показать счет в рейтинге, мы вручную проверяем следующие аспекты.

  • История управляющего
    Прежде всего, мы смотрим историю управляющего. Если это новый счет опытного и успешного управляющего, то в рейтинг он попадет практически сразу. Если это первый счет нового аккаунта, об управляющем которого ничего не известно, ему придется накопить статистику. Даже наличие истории закрытых счетов будет лучше, чем ее полное отсутствие.
     
  • Декларация и описание системы
    Во-первых, описание должно быть, во-вторых, в нем должны быть определены параметры риска, по которым можно рассчитать возможные убытки, и в-третьих, имеющаяся торговая история должна соответствовать декларации. На молодом графике доходности все риски, как правило, не видны, но по описанию и параметрам торговли они должны быть очевидны.
     
  • Загрузка депозита
    Практика показывает, чем выше загрузка депозита и риски, тем меньше у счета шансов показать положительный результат в долгосрочной перспективе. Заоблачная доходность первых месяцев сменяется печальным концом, когда приходит время рискам проявить себя. К сожалению, нередко к этому времени «на борту» уже немало инвесторов, теряющих свои средства. Чтобы избегать таких случаев, молодые счета с высокой загрузкой депозита мы оставляем в «Песочнице», пока риски не будут очевидны. Относительно безопасной мы считаем загрузку не более 30% (в расчете на валюты).
     
  • Методы торговли
    Мы проверяем счета на использование таких методов, как мартингейл, усреднение, пирамидинг, т. е. методов, значительно увеличивающих риск «слива» депозита. Известно, что в сочетании с высокой загрузкой депозита это бомба замедленного действия, инвестировать в такие счета, как правило, неоправданно опасно, даже если дневной график доходности ровный и гладкий. Хотя есть и исключения, но это нужно подтвердить историей.

Таковы общие правила проверки новых счетов. Все перечисленные аспекты рассматриваются в совокупности, и в каждом случае решение принимается индивидуально.

Общий принцип можно охарактеризовать так: в «Песочнице» дольше всех будут оставаться счета неизвестного управляющего, использующие мартингейл при большой загрузке депозита, без декларации и описания торговой системы. И наоборот: практически сразу в рейтинг попадают счета опытных и успешных управляющих, имеющие декларацию, на которых ведется торговля невысокими рисками и не используются методы, приводящие к «сливу» депозита. Что характерно, эти наборы, как правило, встречаются вместе, поэтому выбрать достойных управляющих оказывается не так уж сложно.

На сегодня в нашем рейтинге осталось 175 счетов с возможностью инвестирования и 215 в полном списке. Для примера, по новым правилам в «Песочницу» отправились такие счета, как nolose, FLASHBOOK, JoeBlack, Prince Michael, Infinity Profit, Dagnar и другие.

Отлично, давно пора! Весь рейтинг в "песке".

Можно ли подписаться на уведомления о добавлении или исключении счета из песочницы?

Сейчас нельзя, но сделать можно, добавил в план, сделаем.

Очень позитивные изменения! (давно не заходил - сейчас времени у меня мало стало...) Большую работу провели, спасибо!

Несколько субъективных замечаний на общем положительном фоне:
- у меня по умолчанию рейтинг показывает "не менее 100 дней наблюдений" - это как-то идейно неправильно...
По идее, одна из реальных разновидностей хорошего, толкового трейдинга подразумевает мощную фильтрацию входов - чтобы было меньше ошибок, рисков, просадок... Соответственно, получается малое количество сделок - зато высокий процент прибыльных, риски ниже. ОДНАКО такие паммы в рейтинг по умолчанию как раз не попадают!
Иной подход к торговле - большое количество сделок - иногда, точнее даже нередко связан с недостаточно продуманной, иногда примитивной в плохом смысле ТС, которая просто угодила в "благоприятный период", ну т.е. просто подфартило. Просто если вдуматься (посчитать) - а сколько уходит при большом количестве сделок на спред?! То получается весьма логично, что ФИЛЬТРАЦИЯ СДЕЛОК - ЭТО ХОРОШО! А ваш рейтинг, выходит, стимулирует обратное... <возможно, стоило бы уменьшить значение этого фильтра по умолчанию>

Ну и по мелочам:
- всё равно последовательность паммов в рейтинге какая-то не такая, как хотелось бы... Похоже, проявляется недостаток сортировки по калмару... Ведь в форексе, имхо, наличие просадок - это скорее не недостаток, а, наоборот, достоинство - оно (наличие просадок) показывает "честную" торговлю... То есть, наилучшие счета обычно оказываются со средним значением калмара, а со "слишком высоким" - уже подозрительно (и опасно).

- "Мы проверяем счета на использование таких методов, как мартингейл, усреднение, пирамидинг, т.е. методов, значительно увеличивающих риск «слива» депозита" - мартингейл и усреднение (по сути, тоже разновидность мартингейла) безусловно увеличивают риски слива, а вот пирамидинг, если он не кривой, риски в сделке (серии), имхо, никак не увеличивает - ведь его обычно применяют на уже полученную в сделке прибыль с выставлением стопа в безубыток. (Хотя я и не поклонник пирамидинга.)

По фильтрации и сортировке:
Да, сейчас по умолчанию настройки расчет за последние полгода и не менее чем на 100 наблюдениях. Идея здесь в том, чтобы показатели были построены на актуальных данных и на достаточном их объеме. Сейчас думаем отказаться от этой идеи - во-первых, согласен, отсекаются счета с фильтрацией сделок, во-вторых, на практике даже 100 наблюдений недостаточно, чтобы проявились риски.
Но уменьшать значение фильтра, на мой взгляд, плохое решение, это приводит ко второй названной проблеме - к тому, что в топе будут счета без просадок, чем меньше фильтр, тем больше шансов, что кому-то повезет на коротком отрезке.
Скорее сделаем по умолчанию выборку не менее 250 наблюдений за все время, и расчет тоже за все время, вырезая раскрутку. Это примерно не менее года накопленной активной истории независимо от частоты сделок. Сейчас в этой выборке в основном "правильные" счета на мой взгляд. Есть правда недостаток в такой фильтрации - запаздывание данных, счет может долгое время идти вниз, но заслуги прошлых периодов это будут компенсировать, и наоборот.
В скором будущем планируем учитывать внутридневные просадки, добавим шарпа и сортино, возможно, это улучшит выдачу.

С пирамидингом я, возможно, погорячился, добавив его в список, но сути это не меняет. В общем случае основной показатель - непропорциональный рост загрузки при убытке, если это наблюдается, еще и при большой загрузке, счет при прочих равных дольше других будет находиться в песочнице.

Add comment

Support our project, joining our Affiliate Group

Pammin is free for everybody. If our service is useful for you, we would be grateful if you help us in response to maintain and develop Pammin. All you need is to join our Affiliate Group.

How to join Pammin Affiliate Group*:

When you register on Alpari website enter our Partner ID: 1201946 (an example).

When you open a managed account specify our Partner ID: 10212605 (an example).

Thank you for your support!

* An Affiliate Group corresponds to the official Partner Program terms and conditions of Alpari.