Коэффициент Швагера

Добавили в рейтинг и показатели ПАММ-счетов коэффициент Швагера — еще один показатель соотношения дохода и риска. Его особенность, что он помогает определить, когда на счете используется Мартингейл.

Коэффициент Швагера — отношение средней дневной прибыли к среднему дневному убытку. Коэффициент выше, когда доходность в течение дня больше ходит в плюс чем в минус. В качестве дневной прибыли берется максимальная плавающая доходность относительно открытия дня, в качестве дневного убытка — максимальный плавающий убыток.

Schwager = avg (high/open) / avg (low/open)

У ПАММ-счетов, где используется Мартингейл, доходность в течение дня может уходить сильно в минус, но возвращаться в плюс к закрытию дня. Швагер в этом случае будет заметно меньше единицы. Другие коэффициенты этого не покажут.

Таким образом, если у ПАММ-счета Швагер около 1 или больше, значит, Мартингейл, скорее всего, не используется. Если Швагер сильно меньше единицы, нужно быть осторожным, возможно, на счете используются опасные методы торговли.

P.S. Спасибо пользователю Антону, предложившему добавить этот коэффициент.