Declaration of the PAMM account AlexMP:221070

Trading Strategy

Стратегия использует собственную реализацию алгоритма построения рыночного профиля (market profile). В основу стратегии положен тот факт, что Point of Control (POC – контрольная точка), которая рассчитывается в Рыночном Профиле, является важным уровнем, который, имеет свойство притягивать к себе (для одних инструментов) или отталкивать (для других инструментов) от себя цену. Склонность POC конкретного инструмента к «притяжению» или «отталкиванию» определяется статистически во время предварительного тестирования. Смотри изображение во вложении! На счёте торгует эксперт. Раз в сутки он принимает решение, какое направление для инструмента выбрать — продавать или покупать (это лишь указывает направление — открытие новых позиций произойдёт при условии достижения определённых уровней). При наличии открытых позиций и смене направления — позиции будут ликвидированы. Метод работает практически на всех инструментах (с разной степенью успешности). Время от времени меняются\добавляются инструменты — по мере тестирования (а этот процесс очень затратен по времени) и выяснения характеристик новых инструментов. На момент написания этого поста торговля ведётся по 6 инструментам: CADJPY, EURAUD, EURUSD, USDCAD, GBPCAD, GBPAUD и ещё по 47 инструментам проведены предварительные тесты и они ожидают следующего этапа оптимизации (об этом подробнее в описании мани-менеджмента) Подробнее о индикаторе MarketProfile можно узнать на сайте Bot4You.biz по ссылке внизу.

Risk Management

Вес каждого инструмента вычисляется согласно собственной реализации некоторых методов, предложенных Ральфом Винсом в «Математика управлением капиталом». Для каждого инструмента, прошедшего предварительное тестирование (должен иметь положительное матожидание при константном лоте, используется критерий из фундаментального уравнения торговли Винса), высчитывается оптимальное F. Задаётся управление капиталом с помощью оптимального F и считаются дневные геометрические средние (HPR). С этого места «инструмент» буду называть «системой». Среди всех систем, прошедших первый этап, строится матрица корреляций. Для соединения систем выбираются те, которые имееют наименьшую (в обычном, арифметическом, смысле) взаимную корреляцию. Эти системы вместе с мнимой системой «Деньги под подушку» соединяются в соответствии с системой уравнений и неравенств: x + y + z = 3 0 <= x, y, z <= 3 Запоминается набор коэффициентов, который принесёт больше всего прибыли и вновь считаются дневные HPR. Полученная новая система возвращается в матрицу корреляций вместо двух систем, из которых она состоит. Процесс повторяется до тех пор, пока не получится одна система со всеми инструментами. Таким образом, подбираются весовые коэффициенты систем, когда все системы работают на пределе возможностей. Пока идёт этот процесс (а он очень длительный), принимаются решения выставить особо удачные системы на ПАММ-счёт — обычно это выливается в добавлении инструментов к текущим с перерасчётом весов; или полной заменой одной группы инструментов — другой группой. Для выставления на ПАММ счёт необходимо учесть, что лимит потерь составляет 30%. Исходя из этого, весовые коэффициенты систем пропорционально уменьшаются, чтобы вложиться в данную просадку. Также анализируются максимально возможный дневной убыток (вероятность его достижения стремится к нулю), средние дневные убытки, прибыль и прочее. На основе полученной информации, принимается решение о новых коэффициентах.

Tips for Investors

Данная ТС разрабатывалась для инвестора, который вмеру консервативен, но не является таковым на все 100%. Исходя из этой посылки было принято решение ограничить возможную просадку в 30%. Исходя из максимальной просадки в 30% проводились процедуры тестирования\оптимизации." Во время оптимизации, определяется статистически ключевой параметр системы - будет ли цена возвращаться к линии POC рыночного профиля (ссылка) или уходить от неё Поскольку инструментов много + подобраны они по принципу минимальных корреляций результатов торговли по ним, то с некоторой натяжкой можно утверждать, что результаты торговли по каждому символу практически не зависят от результатов по другим символам. Обычно это выливается в блуждании эквити в пределах +\-2% в день с тенденцией к росту. Бывают дни с большими расхождениями, как в одну, так и другую сторону. Тем не менее, такое бывает далеко не каждый день. Рекомендации инвесторам: входить можно в любое время и текущее эквити мало что говорит о "самом удачному моменте". Подавляющее большинство сделок живут меньше суток. + Банальный совет - если открыты минусовые сделки, то вход в этот момент немного выгоднее инвестору на начальном этапе (если будет стоп-лосс, то инвестор потеряет меньше; если тейк - то заработает больше). По всем вопросам - пишите на ветку ПАММ счета на форуме Альпари.

Additional Info

Детальное описание стратегии торговли

Ветка ПАММ-счета на форуме Альпари

По всем вопросам обращайтесь сюда

Link to this declaration