Trading Strategy
Портфель мультивалютных алгоритмизированных стратегий на собственных индикаторах.
— Торгуемые инструменты: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY;
— Плановая доходность от 100% в год;
— Профит-фактор – 2,0…3,0 на каждую стратегию, входящую в портфель;
— Максимальная просадка 25-30% (с запасом);
— Мартингейл, усреднения, сетки, локи и пересиживание не используются;
— Стопы системные, в зависимости от инструмента и стратегии, но не более 2%;
— Продолжительность сделки – от получаса до суток, в зависимости от стратегии;
— Все стратегии тестируются на истории с 2008 года;
— Расчетная нагрузка на позицию – 2…5% от текущего размера депо, в зависимости от размера стоплосса;
— Активное использование реинвестирования для максимальной прибыли.
Состав стратегий и инструментов в портфеле будет увеличиваться (при условии обеспечения стабильности портфеля на бэктесте).
Рекомендуемый срок инвестирования – от 2…3 месяцев.
Бэктест портфеля с 2008 года: cloud.mail.ru/public/7caa31115c40/portf.png
Перфоманс по годам: cloud.mail.ru/public/cf9b..f-perfomance.png
Демо-трэк: www.myfxbook.com/members/Quan..sybarite/1148809
Более подробное описание и результаты бэктестов, а также обсуждение – на форуме.
Risk Management
На всех стратегиях портфеля используются одинаковые принципы управления рисками:
- нагрузка на позицию от 2% до 5%;
- каждая сделка имеет обязательный стоп-лосс, зависящий от системы, как правило, не превышающий 2%;
- никаких Мартингейлов, локов, пересиживаний, доливок и усреднений не используется;
- на одном инструменте от одной стратегии - одна сделка. Единственное условие появления нескольких ордеров на одном инструменте - одновременные условия для входа по разным системам.
Tips for Investors
Учитывая результаты анализов бэктеста портфеля систем с 2008 года, рекомендуемый срок инвестиций - от 2-3 месяцев.
Портфель настроен на плавный рост без серьезных просадок с ориентировочным уровнем дохода до 10% в месяц (по результатам тестов на истории).
Additional Info
Тест портфеля с 2008 гогда
Перфоманс портфеля с 20008 года
Link to this declaration
